Çözüldü Matematiksel İstatistik - Varyans, Kovaryans ve Korelasyon Analizi

Konusu 'Akademik Soru Çözümleri ve Kaynakları' forumundadır ve Honore tarafından 10 Ocak 2022 başlatılmıştır.

Yüklüyor...
  1. Honore

    Honore Yönetici Yönetici

    Mesajlar:
    6.635
    Beğenileri:
    653
    Cinsiyet:
    Bay
    Meslek:
    Müh. (Elk./Bilg.)
    California State University - Long Beach'den çözümlü bir problemin biraz zorlaştırılmış test uyarlaması:

    Bir yatırımcı parasal birikimini hem eurobond (X) piyasasında hem de borsada (Y) birlikte değerlendirerek belli bir dönem sonunda 90 bin dolar kazanmak için inceleme yaptığında bu iki değişkene bağlı kâr fonksiyonunu 3X - 2Y + 1 olarak belirliyor ve her iki alandaki kâr varyanslarının eurobond ve borsa için sırasıyla 3 ve 4 bin dolar, kovaryans değerinin ise -3 bin dolar^2 olduğunu öğreniyor. Bu yatırımın beklentiye göre vade sonundaki getirisi ve iki piyasanın birbiriyle yaklaşık korelasyonu kaçtır?

    A) 5 bin dolar ekstra kazanç, 0,854
    B) 10 bin dolar ekstra kazanç, 0,912
    C) Ek bir kazanç yok, 0
    D) 11 bin dolar eksik kazanç, -0,866
    E) 13 bin dolar eksik kazanç, -0,934


    [​IMG]
    https://i72.servimg.com/u/f72/19/97/10/39/csulb10.png
    https://home.csulb.edu/~okoroste/math380/finalsolMATH380F21.pdf
    (Soru 1.b ve c)

    90 - 79 = 11 bin dolar eksik kazanç.

    Kaynaklar:
    https://www.accountingtools.com/articles/profit-variance-definition-and-usage.html
    https://www.glassdoor.com/blog/guide/negative-correlation-examples/
    https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/covariance/

  2. Benzer Konular: Matematiksel İstatistik
    Forum Başlık Tarih
    Polinomlar, Permütasyon, Kombinasyon, Olasılık ve Binom Açılımı Matematiksel İstatistikte Beklenen Değer (Expected Value) 7 Mart 2021
    Akademik Soru Çözümleri ve Kaynakları Olasılık - Varyans - Matematiksel İstatistik 16 Şubat 2021
    Rasyonel ve Ondalıklı Sayılar, Üslü Sayılar, Köklü Sayılar, Mutlak Değer, Taban Aritmetiği Üstel Fonksiyonlar - Matematiksel İşlemlerde Öncelik Sırası - Trigonometri - Pisagor Teoremi 5 Eylül 2021
    SOHBET - Ivır Zıvır Sorular Parantez Kullanımının Önemi ve Matematiksel Operatörlerde Öncelik Sırası 3 Eylül 2020
    SOHBET - Ivır Zıvır Sorular Üstel İfadeler - Matematiksel İşlemlerde Öncelik Sırası 6 Ağustos 2020

Sayfayı Paylaş